test1

Под
автокорреляцией уровней временного
ряда подразумевается
корреляционно-функциональная
зависимость между последовательными
уровнями ряда.

Под
верификацией модели понимается
проверка адекватности модели

Показатель
общей дисперсии рассчитывается:
для
оценки влияния как учтенных в модели
факторов, так и случайных воздействий;

на
основе разности наблюдаемого значения
зависимой переменной и ее среднего
уровня

Показатель
общей или обобщенной дисперсии
рассчитывается …
на
основе разности наблюдаемого значения
зависимой переменной и её среднего
уровня;

для
оценки влияния включенных в уравнение
случайных факторов

Показателями,
по которым может быть установлена
мультиколлинеарность факторов, являются:
высокие коэффициенты корреляции между
объясняющими переменными; статистическая
незначимость некоторых коэффициентов
регрессии при достаточно высоком
коэффициенте детерминации

Построена
мультипликативная модель временного
ряда, где Yt —
значение уровня ряда, Yt=10,
T — значение тренда, S — значение сезонной
компонента, E — значение случайной
компоненты. Определите вариант правильно
найденных значений компонент уровня
ряда
T=5,
S=2, E=1

Построение
поля корреляции для парной регрессии
позволяет определить...
вид связи (линейная, нелинейная)

Предопределенные
переменные – это переменные
системы одновременных уравнений,
известные к расчетному моменту времени

Предпосылками
метода наименьших квадратов (МНК)
являются …
отсутствие
автокорреляции в остатках

Предпосылкой
применения МНК является постоянство
дисперсии случайных отклонений e
t.
*

При
анализе взаимосвязи признаков в
экономической модели используют
корреляционное отношение, подсчитанное
на основе
аналитической
группировки

При
изменении начала отчета времени свойства
строго стационарного временного ряда….
не
меняются*

При
использовании в регрессионных моделях
фиктивных переменных следует
проводить анализ обычным образом

При
использовании МНК минимизируется …
отклонений наблюдаемых значений
зависимой переменной и ее расчетных
значений. сумма
квадратов*

При
отборе факторов в модель множественной
регрессии можно проводить сравнение
величины ___ до и после включения фактора
в модель
коэффициента детерминации

При
отборе факторов в модель множественной
регрессии можно проводить сравнение
величины _ до и после включения фактора
в модель.
остаточной дисперсии; коэффициента
детерминации

При
оценке параметров приведённой формы
модели косвенный метод наименьших
квадратов использует алгоритм…
обычного
МНК

При
оценке параметров систем одновременных
уравнений не производят…
линеаризацию уравнений системы

При
применении метода наименьших квадратов
для оценки параметров уравнений регрессии
минимизируют ____________ между наблюдаемым
и моделируемым значениями зависимой
переменной. сумму
квадратов разности
*

При
увеличении объема выборки дисперсия
эффективной оценки параметра становится
бесконечно малой величиной. Такая оценка
параметра называется состоятельной*

При
увеличении объёма выборки дисперсия
эффективной оценки параметра становится
бесконечно малой величиной. Такая оценка
параметра называется … асимптотически
эффективной

При
увеличении объема выборки становятся
маловероятным значительные ошибки при
оценивании параметров регрессии. Это
означает, что используются … оценки.
состоятельные*

Приведенная
спецификация  Соответствует
системе __ уравнений. одновременных

Приведённая
форма модели является результатом
преобразования…
структурной
формы модели

Принцип
спецификации модели, лежащий в основании
классификации: статические модели;
динамические модели
датирование переменных

Принцип
спецификации модели, лежащий в основании
классификации: экономические модели;
эконометрические модели
включение
случайных возмущений

Причинами
нарушения предпосылок МНК могут являться
.наличие
неучтенного в уравнении существенного
фактора, наличие в уравнении фиктивных
переменных

Причины
автокорреляции ошибки
спецификации; ошибки измерений;
характер
наблюдений

Проблема
идентификации модели, описываемой
системой эконометрических уравнений,
состоит в … единственности
соответствия между структурной и
приведенной формами модели

Проверку
выполнения предпосылки МНК о
гомоскедастичности (гетероскедастичности)
остатков можно проверить …
визуально
по графику. *

Процессом,
который всегда является стационарным
в слабом смысле является …
процесс
белого шума

Проявление
гетероскедастичности в остатках удается
устранить при помощи метода обобщенного
метода наименьших квадратов путем …
введение
в выражения для дисперсии остатков
коэффициента пропорциональности

Пусть
t — рассчитанная для коэффициента
регрессии статистика Стьюдента, а tкрит
— критическое значение этой статистики.
Коэффициент регрессии считается
статически значимым, если выполняются
следующие неравенства:
t
> tкрит;
t
<- tкрит

Пусть
Y — средний ежемесячный доход одного
человека в год, а D — фиктивная переменная,
равная 1, если человек имеет высшее
образование, и 0 — если нет, x — стаж работы
на данном предприятии. Оценили регрессию
вида  .
Оценка 2
> 0. Тогда можно утверждать, что …
лица с высшим образованием в среднем
зарабатывают больше, чем остальные

Пусть
Yt
значения временного ряда с квартальными
наблюдениями S- мультипликативная
сезонная компонента, причем для первого
квартала года S1=2,
для второго квартала года S2=4,
для третьего квартала года S3=1/2.Определите
оценку сезонной компоненты для четвертого
квартала года S4=…5/2

Пусть
в некоторой модели необходимо учесть
влияние времени года (зима-весна-лето-осень,
всего 4 состояния фиктивной переменной)
на объёмы продаж мороженного. Тогда
максимальное количество фиктивных
переменных, необходимых для проведения
анализа и построения оценок равно …3

Пусть
в некоторой модели необходимо учесть
влияние сезонности (зима-лето, всего 2
состояния фиктивной переменной) на
объёмы продажи мороженного. Тогда
максимальное количество фиктивных
переменных, необходимых для проведения
анализа и построения оценок равно …
2

Пусть
для временного ряда Хt было
получено эмпирическое выражение ТСt для
трендциклической компоненты и значения
мультипликативной сезонной компоненты
St.
Тогда прогнозное значение Хt+1 будет
находиться по правилу …

Пусть  -значения
временного ряда,  -трендциклическая
компонента этого ряда,  -сезонная
компонента,  —
случайная компонента. Тогда общий вид
мультипликативной модели временного
ряда можно представить как…

Разделение
на компоненты, отличающиеся с точки
зрения выбранного порядка — это:
Фильтрация

Разность
фактического и теоретического значений
результирующей переменной регрессионной
модели называется…
остатком

Расположите
модели в возрастающем порядке по степени
сложности оценки их параметро1)Линейная
модель 2)Нелинейная модель, линейная
относительно параметров 3)Нелинейная
модель нелинейная относительно параметров
(внутренне линейная) 4)Нелинейная модель
внутренние нелинейные

Расчет
величины коэффициента детерминации
позволяет оценить …долю
остаточной дисперсии зависимой
переменной, вызванную влиянием прочих,
не включенных в управление факторов, в
общей дисперсии зависимой переменной;
долю
дисперсии зависимой переменной, и
объясненную построенным управлением,
в её общей дисперсии

Расчет
формулы для коэффициента парной линейной
корреляции случайных величин x и y имеет
вид

Расчётное
значение критерия Фишера определяется
как — факторной дисперсии и остаточной,
рассчитанных на одну степень свободы.
Отношение

Регрессионная
модель переменной структуры характеризуется
Гомоскедастичностью
остатков;
Нелинейностью
относительно параметров

С
помощью метода наименьших квадратов
нельзя оценить значения параметров
уравнения.

С
увеличением объема выборки длина
доверительного интервала индивидуального
значения эндогенной переменной
Уменьшается

Самым
распространенным методом оценки
параметров регрессии является:
МНК*

Сверхидентифицируемая
система совместных эконометрических
уравнений решается двухшаговым
МНК

Сезонная
составляющая временного ряда
характеризует…
периодические
изменения уровней ряда

Сезонные
компоненты в аддитивной временной
модели должны отвечать следующему
правилу:
сумма
всех сезонных компонент равна нулю

Система
независимых уравнений предполагает
совокупность ___ уравнений регрессии.
независимых

Система
независимых эконометрических уравнений
решается
обычным МНК*

Система
рекурсивных эконометрических уравнений
решается
обычным МНК*

Система
эконометрических уравнений идентифицируема,
если…
количество приведенных и структурных
коэффициентов одинаково

Система
эконометрических уравнений
неидентифицируема, если…
количество приведенных коэффициентов
меньше количества структурных
коэффициентов

Система
эконометрических уравнений
сверхидентифицируема, если…
количество приведенных коэффициентов
больше количества структурных
коэффициентов

Система
эконометрических уравнений является
идентифицируемой, если идентифицируемо
каждое уравнение системы*

Система
эконометрических уравнений является
неидентифицируемой, если неидентифицируемо
хотя бы одно уравнение системы*

Система
эконометрических уравнений является
сверхидентифицируемой, если
сверхидентифицируемо
хотя бы одно уравнение системы

Система
экономических уравнений включает в
себя следующие переменные (несколько
правильных ответов): зависимые;
предопределённые

Систему
МНК построенную для оценки параметров
линейного управления множественной
регрессии можно решить методом…
определителей*

Системы
эконометрчских уравнений с точки
зренияИдентфицруемости
бывютСверхидентифицируемые

Случайная
составляющая характеризует…
отклонение
модельного значения результирующей
переменной от наблюдаемого

Среди
факторов, оказывающих влияние на уровень
временного ряда можно назвать
сезонные колебания и тенденции, тенденции
и случайные факторы

Среднее
квадратичное отклонение
показывает
в среднем, на сколько отклоняются
значения показателя от среднего значения

Средний
(обобщающий) коэффициент эластичности
рассчитывается для среднего значения
фактора по формуле…

Средняя
арифметическая величина — это отношение
суммы
значений показателя к объему совокупности

Средствами
отбора факторов, включаемых в модель,
могут служить:
матрица
парных коэффициентов корреляции;

анализ
существенности изменения коэффициента
детерминации до и после добавления
фактора в модель

Статистика
Дарбина-Уотсона используется для:
Определения
характера зависимости между СВ

Стохастическая
связь между признаками, выраженная в
том, что средняя величина одного признака
увеличивается с возрастанием другого,
называется…
положительной корреляцией

Текущее
значение экономического процесса
yt предопределено
его предысторией. Пусть εt ошибка
модели в момент t. f-аналитическая функция.
Тогда модель для указанного допущения
имеет следующий вид…
yt =
f(y
t-1,
y
t-2,…)+
ε
t

Термин
эконометрика был введен
Фришем

Укажите
группы факторов, формирующих уровень
временного ряда факторы,
формирующие тенденцию ряда, факторы,
формирующие циклические колебания ряда

Укажите
выводы, которые соответствуют графику
зависимости остатков 
от теоретических значений зависимости
переменной у:
имеет место автокорреляция остатков;
неверная спецификация модели

Укажите
назначение применения статистики
Дарбина-Уотсона: не
применим к моделям с лаговыми переменными
;
проверяет гипотезу о наличии автокорреляции
только первого порядка

Укажите
последовательность этапов оценки
параметров нелинейной регрессии Y = a ·
bX · cZ.
1
Определяются
исходные параметры 2Находятся логарифмы
правой и левой частей нелинейного
уравнения

3Оцениваются
параметры регрессии
b0,
b1,
b2;
4Задается
полулогарифмическая спецификация
модели

Укажите
правильные варианты ответов относительно
числа переменных включаемых в уравнение
регрессии:
несколько
зависимых и одна не зависимых переменных;

одна зависимая и несколько независимых
переменных

Укажите
преимущества использования системы
эконометрических уравнений перед
изолированными уравнениями регрессии:
учитывается взаимозависимость переменных;
система уравнений моделирует реальную
взаимосвязь на более высоком уровне,
чем изолированные уравнения регрессии

Укажите
преимущества использования системы
эконометрических уравнений перед
изолированными уравнениями регрессии
(несколько правильных ответов): учитывается
факт, что изменение одной переменной,
как правило, не может происходить при
абсолютной неизменности других;
экономическая система моделируется не
одним, а несколькими уравнениями

Укажите
справедливые утверждения по поводу
системы эконометрических уравнений:
включает
множество эндогенных и множество
экзогенных переменных;

система
уравнений, каждое из которых может
содержать эндогенные переменные других
уравнений

Уравнением
регрессии объяснено 80% дисперсии
результативного признака следовательно
величина …разности  равна
0,2 где 
 —
коэффициент детерминации;

коэффициента
детерминации 
 равна
0,8

Уравнения
регрессии содержат следующие элементы:
параметры;
переменные

Уровень
временного ряда может формироваться
под воздействием Сезонных
колебаний экономического показателя,
Долговременных факторов, формирующих
тенденцию временного ряда

Уровнем
временного ряда является значения
экономического
показателя в данный момент (период
времени), заданного момента (периода)
времени и соответствующие ему значения
экономического показателя

Установите
соответствие между экономическими
терминами и их определениями
Число
периодов, на которое сдвигается исходный
временной ряд- при расчете значения
коэффициента автокорреляции-– Уровень
временного ряда;

Последовательность
коэффициентов автокорреляции первого,
второго и т.д. порядков- — Автокорреляционная
функция;

Значение
временного ряда в определенный период
времени- Порядок коэффициента ;

Ряд
значений экономического показателя за
несколько последовательных периодов
времени- временной ряд

Установите
соответствия между значениями
коэффициентов автокорреляции различного
порядка и возможной структурой временного
ряда:
ряд содержит только случайную составляющую
или имеет сильную нелинейную тенденцию
отсутствуют
высокие значения коэффициентов
автокорреляции
;
ряд
содержит сезонные колебания и случайную
составляющую- высший
коэффициент автокорреляции только
порядка
t(t>2);
ряд содержит тенденцию, сезонные
колебания и случайную составляющую —
высший
коэффициент автокорреляции только
первого порядка и
t(t>2);
ряд содержит линейную тенденцию и
случайную составляющую-
высший
коэффициент автокорреляции только
первого порядка

Установите
соответствия между эконометрическими
терминами и областью их применения…
служит для проверки гипотез об отсутствии
автокорреляции остатков
критерий
Дарвина-Уотсона;

служит
для проверки гипотезы о гомоскедастичности
остатков –тест
Годдфелда-квандта
;
служит
для оценки мультиколлинеарности
факторов-матрица
парных коэффициентов корреляции

служит для выявления структуры временного
ряда автокорреляционная
функция

Факторы,
описывающие сезонную компоненту
временного ряда, могут характеризоваться
__ воздействием на экономический
показатель
сезонным;
периодическим

Факторы,
описывающие случайную компоненту
временного ряда, могут характеризоваться
___воздействием на экономический
показатель случайным,
единовременным

Фиктивные
переменные включаются в уравнение
множественной регрессии для учёта
действия на результат признаков _________
характера
качественного

Фиктивные
переменные заменяют…
качественные
переменные

Формализация
закономерностей общей эконометрической
теории является одним из принципов …
эконометрической модели
с
пецификации

Формулой  определяется
__ показателя x
средняя арифметическая величина

Формулой  определяется
__ показателя x.
дисперсия

Формулой  определяется
___показателей x и y.
средняя арифметическая величина

Частные
коэффициенты корреляции могут служить
для решения следующих задач:
определения
силы линейной зависимости между факторами
и результатами без учета влияния других
факторов; ранжирования факторов модели
по степени их влияния на результат

Часть
зависимой переменной в регрессионной
модели, которая не может быть объяснена
значением регрессора
случайное
возмущение

Часть
зависимой переменной в регрессионной
модели, которая полностью объясняется
значением регрессора
уравнение
регрессии*

Чему
равна оценка α для авторегрессии первого
порядка 

Число
степеней свободы определяется …
числом свободы независимого варьирования
признака (переменной, фактора)*

Что
вычисляется при проверке гипотезы о
наличии тренда во временном ряде:
Выборочную
медиану, серии, количество серий, длину
самой протяженной серии*

Что
из указанных уравнений является моделью
авторегрессии первого порядка:

Экзогенные
переменные – это независимые
переменные системы одновременных
уравнений, определяемые вне модели

Эконометрика
— это …
наука,
которая дает количественное выражение
взаимосвязей экономических явлений и
процессов.

Эконометрика
— это …
наука, которая дает количественное
выражение взаимосвязей экономических
явлений и процессов.; наука, которая
осуществляет качественный анализ
взаимосвязей экономических явлений и
процессов.

Экономические
модели относятся к классу _
экономико-математических моделей
стохастических

Эндогенные
переменные – это взаимозависимые
переменные системы одновременных
уравнений, определяемые внутри модели

……Эндогенные переменные
в предшествовавшие моменты времени
называются лаговыми
переменными

…..Этап
параметризации модели включает в себя…
оценку
параметров модели

Leave a Comment